Pasar Efisien (Efficient Market)


Di dalam suatu pasar modal akan banyak sekali informasi yang masuk, baik dari dalam (intern) emiten, maupun dari kondisi eksternal emiten. Informasi dari dalam emiten misalnya adalah corporate action (pengumuman pembagian dividen, stock-split, penerbitan laporan keuangan, dll), sedangkan informasi dari luar emiten, misalnya adalah penetapan regulasi baru dari pemerintah, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing (khususnya Dollar Amerika), harga komoditas global seperti minyak mentah, dll. Informasi – informasi tersebut dapat mempengaruhi harga saham emiten tersebut di bursa efek. Apabila pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien.
Efisiensi pasar adalah hubungan antara harga – harga sekuritas dengan informasi. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut pasar informasi (informationally efficient market). Sedangkan, pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan para pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market).

Efisiensi Pasar Secara Informasi
Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Tiga macam bentuk utama efisiensi pasar secara informasi adalah :

1.      Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form)
Jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) terhadap informasi masa lalu. Investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.

2.      Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (semistrong form)
Jika harga-harga dari sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi-informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan. Menurut Hirsehey : “ According to the semi-strong hypothesis, anything you read in the newspaper, hear on television, or see on the internet is already reflected in stock and bond prices”. Dalam pasar ini tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapat keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga saham atau dengan menggunakan abnormal return.

3.      Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form)
Jika harga-harga dari sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available information) dan informasi-informasi privat (nonpublic information). Dalam pasar ini tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi privat.

Sendi pokok dalam gagasan dasar pasar efisien adalah bahwa semua partisipan pasar mengetahui informasi publik karena informasi yang terkandung dalam laporan arus kas bertujuan untuk dipublikasikan. Jika seperangkat informasi secara luas diketahui oleh partisipan pasar (publik) pada saat yang sama, dan jika mereka sepakat dengan implikasi tersebut terhadap harga saham, persaingan akan menggerakan harga pada pasar tersebut. Ini berarti bahwa para investor hanya bisa berharap untuk mendapatkan keuntungan atas saham yang seimbang dengan risikonya. Sehubungan dengan informasi akuntansi, seseorang tidak bisa mengharapkan pasar bereaksi kecuali jika informasi tersebut berguna. Informasi yang berguna adalah informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang berkepentingan.


Referensi:
Hartono, J. M. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi 2008. BPFE. Yogyakarta. 2008
Hirschey, Mark. Investment Theory and Applications. Harcourt College Publisher. United States of America. 2001



loading...

0 komentar:

Post a Comment